VWAP

Volume Weighted Average Price az átlagár, amelyet az adott időszak kereskedett mennyisége súlyoz. Egyfajta „valódi” átlagár, ami nemcsak az árat, hanem a volument is figyelembe veszi.

Hogyan Használjuk a VWAP-ot Daytradingnél?

• Támasz-ellenállás: A VWAP gyakran természetes támasz- és ellenállási szintként viselkedik, így segítségével jobban időzíthetjük a belépést és kilépést.
• TIPP Daytradingnél : Ha egy stock vagy SPY sokat tölt VWAP alatt 5 perces idősávon akkor eladói nyomás van, ha fölött akkor a vásárlóknál van a labda. Jó eszköz arra, hogy megfigyeljük mennyire erős egy stock. Daytradingnél jó belépő lehet mikor egy stock nagyon erős, a nap folyamán viszont visszaesik a VWAP-hoz és onnan vissza ugrik (bounce-ol). Csatoltam egy képet a tegnapi beszállomról IONQ stockról amihez VWAP segített (lila vonal).
• Példa: Egy nyugdíjalap vagy hedge fund megbízást ad egy végrehajtó intézménynek pl Citadell vagy egy dark poolnak, hogy vegyen 10 milliárd dollárnyi AMZN részvényt. Jelenleg az ár 215 dollár viszont ha ezt hirtelen csinálnák akkor nem lenne elég kínálat ezzel az árat felhajtaná és végül nem 215 dollárért hanem 230 ért venné meg a cég. Ennek elkerülése végett egy ilyen tranzakció napokba hetekbe is kerülhet és legtöbbször a VWAP ár az egyezség része.

Miért Működik? A VWAP az átlagos kereskedési ár és a volumen alapján mutatja meg, hogy hol „áll” a piac. Mivel a volume-al súlyozott, valós képet ad arról, hogy a tömeg milyen áron vásárol, és ez fontos szint a momentum megerősítésére.

Intézményi Használat:Az intézmények (pl. nagy alapok) gyakran próbálnak a VWAP környékén vásárolni vagy eladni, mert ez minimalizálja a hatásukat a piacon. Az intézményi szintű belépések tehát sokszor a VWAP környékén történnek, így ez a szint a kisbefektetőknek is erős iránymutatást ad